We wcześniejszym wpisie przedstawiłem propozycję zastosowania 10mc średniej ruchomej dla globalnego portfela aktywów (GTAA) do wyznaczania momentu wejścia/wyjścia z rynku. Dodatkowo stworzyliśmy portfel złożony z ETF dostępnych w polskim biurze maklerskim bazując na oryginalnym portfelu GTAA. Dotychczasowe wyniki portfeli można śledzić tutaj.
Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć pewnej odmianie tej strategii stosując dodatkowe założenia przy wyborze konkretnych aktywów do portfela. W tym wypadku bierzemy na warsztat tylko portfel GTAA13 i zastosujemy momentum relatywne dla każdego z aktywów w portfelu.