Strategie pasywne

Witam cię na stronie poświęconej strategiom pasywnym. Znajdziesz tutaj statystyki dla ponad 50 różnych portfeli pasywnych. Takie dane jak historyczna stopa zwrotu, maksymalne obsunięcie kapitału czy zmienność może pomóc ci dobrać odpowiedni portfel dla siebie. Zamieszczone tabele możesz dowolnie sortować lub filtrować używając pola „search”. Kliknij na nazwę konkretnego portfela aby zobaczyć wykresy stopy zwrotu oraz inne szczegółowe charakterystyki.

Jeśli interesuje Cię stworzenie i przetestowanie własnego portfela pasywnego to darmowy pobierz arkusz kalkulacyjny, który Ci w tym pomoże. Link do arkusza poniżej.

Procentowa alokacja aktywów w portfelach

W tabeli znajdziesz wszystkie portfele wraz z podziałem na klasy aktywów. Dodatkowo na górze tabeli zamieściłem propozycję funduszy ETF, które można wykorzystać w celu odwzorowania danego portfela. ETF-y podzielone zostały na te dostępne w Stanach Zjednoczonych oraz dostępne na rynku europejskim (z podziałałem na walutę notowania instrumentu). 

Objaśnienie skrótów użytych w tabeli:
Int. – International (inne niż USA)
Dev. – Developed
Emer. – Emerging
Mom. – Factor Momentum
Interm.  – Intermediate
Comm. – Commodities
Zastrzeżenia:
1) Brak odpowiedniego ETF-a można zastąpić innym z ekspozycją tylko na małe spółki (pomijamy faktor)
2) Brak odpowiedniego ETF-a zastępujemy ekspozycją na 4 inne ETF-y w następujących proporcjach:
30% MSCI Europe
25% MSCI Pacyfic ex Japan
15% MSCI Japan
30% MSCI Emerging Markets
3) Brak odpowiedniego ETF-a zastępujemy ekspozycją na 2 inne ETF-y w następujących proporcjach:
60% MSCI Europe
40% MSCI Japan
4) Brak odpowiedniego ETF-a zastępujemy ekspozycją na 2 inne ETF-y w następujących proporcjach:
50% MSCI Pacyfic ex Japan
50% MSCI Japan

Jak ocenić wielkość ryzyka danego portfela?

Jedną z miar ryzyka strategii jest wysokość historycznego, maksymalnego obsunięcia kapitału czy też wielkość odchylenia standardowego. Poniżej zamieściłem dwa wykresy, które pokazują stosunek wspomnianych miar ryzyka w odniesieniu do stopy zwrotu.

Całkowita stopa zwrotu za różne okresy czasowe

Tabela poniżej przedstawia całkowitą stopę zwrotu danego portfela za różne okresy czasowe począwszy od ostatniego pełnego miesiąca.