Symulator portfela inwestycyjnego
Bazując na prezentowanych przeze mnie strategiach postanowiłem stworzyć narzędzie, które umożliwi szybkie sprawdzenie jak dana strategia radziła sobie w przeszłości. Jeśli chcesz zbudować swój autorski portfel w oparciu o sprawdzone strategie to namawiam Cię do zapoznania się z poniższym tekstem gdzie przedstawiam wszystkie szczegóły.
W oparciu o historyczne wyniki strategii możesz zobaczyć jak wyglądałby przebieg inwestycji pod względem stopy zwrotu, ryzyka wyrażonego współczynnikiem Sharpe’a i UPI (Ulcer Performance Index) i maksymalnego obsunięcia kapitału. Wszystko przedstawione jest w przejrzysty sposób za pomocą wykresów oraz tabeli wynikowej.
Jak skorzystać z symulatora portfela inwestycyjnego?
1. Wypełniaj tylko pola zaznaczone kolorem żółtym
a) Stopa wolna od ryzyka (komórka D6)
Wybierz wartość stopy wolnej od ryzyka, która wykorzystana jest do obliczenia współczynnika Sharpe’a oraz współczynnika UPI. Stopa wolna od ryzyka jest to teoretyczna wysokość stopy zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku. Wartość jaką można przyjąć to oprocentowanie 3-letnich obligacji skarbowych.
b) Kapitał początkowy (komórka D7)
Wstaw dowolną wartość aby zobaczyć ile teoretycznie wyniosłaby wartość twojego kapitału na końcu wybranego okresu.
c) Okres inwestycji (komórka G7 i H7 oraz G8 i H8)
Wybierz okres inwestycji wyrażony w pełnych miesiącach i latach. Numer miesiąca oznacza, że inwestycja rozpoczyna się i kończy w ostatnim dniu danego miesiąca.
d) Nazwa strategii (komórka C12, C13 i C14)
Wybierz strategię, którą chcesz dodać do swojego portfela. Po wybraniu danej strategii w tabeli obok pojawi się link do jej opisu. Zachęcam do zapoznania się z założeniami strategii.
e) Procentowy udział (komórka D12, D13 i D14)
Wybierz procentowy udział dla każdej strategii tak aby w sumie wartość w portfelu wynosiła 100%
2. Tabela wynikowa
W tabeli wynikowej znajdziesz statystyki dla wybranego portfela w porównaniu do portfela modelowego (benchmarku). Jako benchmark zastosowałem portfel buy&hold 60/40 reprezentowany przez 60% ETF VTI (Vanguard Total Stock Market) i 40% BND (Vanguard Total Bond Market).
3. Wykresy
Wykres kapitału oraz maksymalnego obsunięcia kapitału pokazuje przebieg inwestycji w założonym okresie czasowym.
Aby uzyskać dostęp do arkusza “Symulacja portfela” należy zapisać się na newsletter lub skontaktować się ze mną bezpośrednio za pomocą formularza kontaktowego. Dodatkowo prosiłbym o wypełnienie krótkiej ankiety (5 pytań), która da mi obraz użytkowników pod względem doświadczenia inwestycyjnego (link do ankiety znajdziesz po kliknięciu na poniższy przycisk). Pomoże mi to lepiej dostosować treści prezentowane w ramach strony inwestujdlugoterminowo.pl. Z góry dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam i życzę tylko udanych inwestycji!
Grzegorz
