Pewnie po przeczytaniu tytułu tego wpisu zastanawialiście się co przyszło mi do głowy, że postanowiłem zabawić się we wróżbitę i zacząć przewidywać jak zachowa się rynek w przyszłości. 😄 Jak wiecie jestem daleki od tego aby próbować odgadywać jak będzie wyglądała przyszłość i nie zamierzam tego robić teraz.

Tak się akurat złożyło, że zmieniałem swojego brokera ostatnio. Chciałem zrobić to teraz żeby zdążyć z transferem środków na moje nowe konto maklerskie przed ostatnim dniem miesiąca aby na nowo rozlokować kapitał bazując na strategiach, które stosuję. Cała operacja przebiegła szybko i sprawnie i w ciągu 2 dni miałem cały kapitał dostępny w poniedziałek 31 sierpnia.

Dlaczego o tym piszę? Po prostu chciałem się z wami podzielić pewną myślą, która przyszła mi do głowy podczas tej całej operacji zmiany rachunku. 

Czytaj dalej

Sierpień okazał się bardzo dobrym miesiącem dla rynków akcji. Amerykańskie akcje zyskały 6,97% (VOO). Akcje All-World ex.US zyskały 4,41% (VEU). Mamy do czynienia z bardzo silnym pozytywnym momentum co zostało odzwierciedlone w wynikach portfeli. Dalsze osłabienie dolara wpłynęło negatywnie na wartość portfeli wyrażonych w PLN.

Czytaj dalej

Bazując na prezentowanych przeze mnie strategiach postanowiłem stworzyć narzędzie, które umożliwi szybkie sprawdzenie jak dana strategia radziła sobie w przeszłości. Jeśli chcesz zbudować swój autorski portfel w oparciu o sprawdzone strategie to namawiam Cię do zapoznania się z poniższym tekstem gdzie przedstawiam wszystkie szczegóły. 

W oparciu o historyczne wyniki strategii możesz zobaczyć jak wyglądałby przebieg inwestycji pod względem stopy zwrotu, ryzyka wyrażonego współczynnikiem Sharpe’a i UPI (Ulcer Performance Index) i maksymalnego obsunięcia kapitału. Wszystko przedstawione jest w przejrzysty sposób za pomocą wykresów oraz tabeli wynikowej.

Czytaj dalej

W dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić strategię, która wykorzystuje podejście dual-momentum z zabezpieczeniem (crash protection) przy jednoczesnym zastosowaniu szybkiego momentum w przypadku selekcji aktywów do inwestycji. 

VAA (Vigilant Asset Allocation) jest podobna do wcześniej prezentowanych strategii PAA i GPM ale z nieco bardziej rygorystyczną metodą zabezpieczenia, oferując jednocześnie wyższe stopy zwrotu. Konsekwencją takiego podejścia jest to, że strategia przez ponad 50% czasu jest poza rynkiem (alokacja w bezpieczne aktywa).

Czytaj dalej

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do Symulatora Portfela Inwestycyjnego! Wypełnienie ankiety zajmie Ci 2 minuty a w zamian dostaniesz narzędzie, które umożliwi Ci stworzenie i przetestowanie własnego portfela inwestycyjnego bazującego na modelach strategii opisywanych na blogu.