Matryca ETF

Poniżej przedstawione są wszystkie strategie z podziałem na ETF-y dostępne w różnych biurach maklerskich. Pierwsza kolumna (ID USA) zawiera oryginalną wersję strategii opartą o ETF-y dostępne na amerykańskim rynku. Druga kolumna (ID EUR) to wersja tej samej strategii ale przy zastosowaniu europejskich ETF-ów. Wszystkie wyniki portfeli prezentowanych na blogu oparte są właśnie o ETF-y z dwóch pierwszych kolumn oznaczonych ID. W pozostałych kolumnach znajdziecie ETF-y dostępne w biurze maklerskim mBank-u, Bossa, XTB oraz Interactive Brokers. Dodatkowo kolorem zielonym zaznaczyłem instrumenty notowane w dolarze amerykańskim. Pozostałe ETF-y notowane są w euro.

Aby dowiedzieć się więcej o danym instrumencie polecam odwiedzenie strony atlasetf.pl dla ETF-ów europejskich oraz etf.com dla ETF-ów amerykańskich.

GFM

VAA 12

VAA 4

DAA 12

DAA 4

GPM

PAA

GTAA/AGG

GEM

The One

VIX-Model

GFM

Global Factor Model (GFM)


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
IJH	SPY4	XRSM	IUS3	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
VEA	VWCG (60%)	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
	DBXJ (40%)	XMJP (40%)		XMJP (40%)
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	IS3N
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
GSG	SXRS	SXRS	EXXY	ICOM	SXRS
GLD	4GLD	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
VNQ	IQQ6	IQQ6	IWDP	IQQ6	IQQ6
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04

Ze względu na brak ETF-a z rynku europejskiego, który odwzorowałby VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ex-US ETF), jesteśmy zmuszeni posłużyć się dostępnymi instrumentami lokując kapitał w odpowiednich proporcjach. Na przykładzie portfela ID EUR (60% VWCG (Europa), 40% DBXJ (Japonia)).

VAA 12

Vigilant Asset Allocation (VAA) 12 ETF


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	NDXEX	EQQQ	SXRV	SXRV
IWM	ZPRR	IUS3	IUS3	ZPRR	ZPRR
VGK	VWCG	XMEU	VWCG	VWCG	VWCG
EWJ	DBXJ	XMJP	IJPA	XMJP	DBXJ
EEM	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	IS3N
IYR	IQQ6	IQQ6	IWDP	IQQ6	IQQ6
GSG	SXRS	SXRS	EXXY	ICOM	SXRS
GLD	4GLD	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
HYG	IS0R	IS0R	IS0R	IHYU	IS0R
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM
SHY	IBTS	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS

VAA 4

Vigilant Asset Allocation (VAA) 4 ETF


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
VWO	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	IS3N
VEA	VWCG (60%)	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
	DBXJ (40%)	XMJP (40%)		XMJP (40%)
BND	EUNA	EUNA	EUNA	EUNA	EUNA
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLA	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM
SHY	IBTS	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS

DAA 12

Defensive Asset Allocation (DAA) 12 ETF


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	NDXEX	EQQQ	SXRV	SXRV
IWM	ZPRR	IUS3	IUS3	ZPRR	ZPRR
VGK	VWCG	XMEU	VWCG	VWCG	VWCG
EWJ	DBXJ	XMJP	IJPA	XMJP	DBXJ
EEM	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	IS3N
IYR	IQQ6	IQQ6	IWDP	IQQ6	IQQ6
GSG	SXRS	SXRS	EXXY	ICOM	SXRS
GLD	4GLD	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
HYG	IS0R	IS0R	IS0R	IHYU	IS0R
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM
SHY	IBTS	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS

DAA 4

Defensive Asset Allocation (DAA) 4 ETF


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
VWO	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	IS3N
VEA	VWCG (60%)	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
	DBXJ (40%)	XMJP (40%)		XMJP (40%)
BND	VAGT	VDTA	VDTA	EUNA	VAGT
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
SHY	IBTS	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM

GPM

Generalized Protective Momentum (GPM)


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	NDXEX	EQQQ	SXRV	SXRV
IWM	ZPRR	IUS3	IUS3	ZPRR	ZPRR
VGK	VWCG	XMEU	MEUD	SXRT	VWCG
EWJ	DBXJ	XMJP	VWCG	VWCG	DBXJ
EEM	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	IS3N
IYR	IQQ6	IQQ6	IWDP	IQQ6	IQQ6
GSG	SXRS	SXRS	EXXY	ICOM	SXRS
GLD	4GLD	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
HYG	IS0R	IS0R	IS0R	IHYU	IS0R
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM
SHY	IBTS	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS

PAA

Protective Asset Allocation (PAA)


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	NDXEX	EQQQ	SXRV	SXRV
IWM	ZPRR	IUS3	IUS3	ZPRR	ZPRR
VGK	VWCG	XMEU	VWCG	VWCG	VWCG
EWJ	DBXJ	XMJP	IJPA	XMJP	DBXJ
EEM	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	IS3N
IYR	IQQ6	IQQ6	IWDP	IQQ6	IQQ6
GSG	SXRS	SXRS	EXXY	ICOM	SXRS
GLD	4GLD	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
HYG	IS0R	IS0R	IS0R	IHYU	IS0R
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM

GTAA/AGG

Global Tactical Asset Allocation (GTAA)


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	UBUS
VBR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
VWO	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	IS3N
VEA	VWCG (60%)	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
	DBXJ (40%)	XMJP (40%)		XMJP (40%)
VCIT	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
VGLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
VGIT	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM
IGOV	EUNA	EUNA	EUNA	EUNA	EUNA
GSG	SXRS	SXRS	EXXY	ICOM	SXRS
IAU	4GLD	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
VNQ	IQQ6	IQQ6	IWDP	IQQ6	IQQ6

GEM

Global Equity Momentum (GEM)


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
VEU	DX2X (30%)	XSX6 (30%)	MEU (30%)	IMAE (30%)	DX2X (30%)
	SXR1 (25%)	CPXJ (25%)	CPXJ (25%)	SXR1 (25%)	DXS6 (25%)
	DBXJ (15%)	XMJP (15%)	IJPA (15%)	XMJP (15%)	DBXJ (15%)
	IS3N (30%)	XMME (30%)	XMME (30%)	AMEM (30%)	VFEM (30%)
BND	VAGT	VDTA	VDTA	EUNA	VAGT

Ze względu na brak ETF-a z rynku europejskiego, który odwzorowałby VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF), jesteśmy zmuszeni posłużyć się dostępnymi instrumentami lokując kapitał w odpowiednich proporcjach. Na przykładzie portfela ID EUR (30% DX2X, 25% SXR1, 15% DBXJ i 30% IS3N).

The One

Single Global Equity Allocation „The One”


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
VWO	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	IS3N
VEA	VWCG (60%)	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
	DBXJ (40%)	XMJP (40%)		XMJP (40%)
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLA	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM

VIX-Model

VIX-Model


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	P500	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
SSO	DBPG	DBPG	DBPG	DBPG	DBPG
SPXL	3USL	—	3USL	3USL	3USL
IWM	ZPRR	IUS3	IUS3	ZPRR	XRS2
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
QLD	LQQ	—	LQQ	LQQ	LQQ
TQQQ	QQQ3	—	QQQ3	QQQ3	QQQ3
MVV	—	—	—	—	—
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	LYX7
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
TMF	—	—	—	—	—

Inwestorzy, którzy nie chcą inwestować tylko w obligacje USA mogą w przypadku sygnału Risk-Off ulokować kapitał w obligacje globalne zabezpieczone do Euro EUNA (iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF EUR Hgd Acc).

Portfele ID z podziałem na ETF-y dostępne w różnych domach maklerskich.

Tabele poniżej przedstawiają Portfele ID z podziałem na ETF-y UCITS dostępne w wybranych domach maklerskich. Dzięki temu łatwiej jest odwzorować dany portfel bez względu na to, w którym biurze maklerskim posiadamy swój rachunek.

Defensive

Standard

Classic

Offensive

Aggressive

Defensive

Defensive


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
IWM	ZPRR	IUS3	IUS3	ZPRR	ZPRR
VGK	VWCG	XMEU	VWCG	VWCG	VWCG
EWJ	DBXJ	XMJP	IJPA	XMJP	DBXJ
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	IS3N
VNQ	IQQ6	IQQ6	IWDP	IQQ6	IQQ6
GSG	SXRS	SXRS	EXXY	ICOM	SXRS
GLD	4GLD	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
HYG	IS0R	IS0R	IS0R	IHYU	IS0R
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	UBUS
VEA	VWCG (60%)	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
	DBXJ (40%)	XMJP (40%)		XMJP (40%)
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
IJH	SPY4	XRSM	IUS3	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM
SHY	IBTS	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS

Standard

Standard


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	IS3N
VNQ	IQQ6	IQQ6	IWDP	IQQ6	IQQ6
GSG	SXRS	SXRS	EXXY	ICOM	SXRS
GLD	4GLD	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI
VEA	VWCG (60%)	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
	DBXJ (40%)	XMJP (40%)		XMJP (40%)
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
IJH	SPY4	XRSM	SPY4	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM
SHY	IBTS	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS
BND	VAGT	VDTA	VDTA	EUNA	VAGT

Classic

Classsic


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	IS3N
VNQ	IQQ6	IQQ6	IWDP	IQQ6	IQQ6
GSG	SXRS	SXRS	EXXY	ICOM	SXRS
GLD	4GLD	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	UBUS
VEA	VWCG (60%)	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
	DBXJ (40%)	XMJP (40%)		XMJP (40%)
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
IJH	SPY4	XRSM	SPY4	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM

Offensive

Offensive


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	IS3N
VNQ	IQQ6	IQQ6	IWDP	IQQ6	IQQ6
GSG	SXRS	SXRS	EXXY	ICOM	SXRS
GLD	4GLD	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	UBUS
VEA	VWCG (60%)	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
	DBXJ (40%)	XMJP (40%)		XMJP (40%)
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
IJH	SPY4	XRSM	SPY4	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
VO	SPY4	XRSM	SPY4	SPY4	SPY4
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM

Aggressive

Aggressive


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	IS3N
VNQ	IQQ6	IQQ6	IWDP	IQQ6	IQQ6
GSG	SXRS	SXRS	EXXY	ICOM	SXRS
GLD	4GLD	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	IBCD
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	UBUS
VEA	VWCG (60%)	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
	DBXJ (40%)	XMJP (40%)		XMJP (40%)
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
IJH	SPY4	XRSM	SPY4	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
SSO	DBPG	DBPG	DBPG	DBPG	DBPG
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	IUSM