Matryca ETF

Poniżej przedstawione są wszystkie strategie z podziałem na ETF-y dostępne w różnych biurach maklerskich. Pierwsza kolumna (ID USA) zawiera oryginalną wersję strategii opartą o ETF-y dostępne na amerykańskim rynku. Druga kolumna (ID EUR) to wersja tej samej strategii ale przy zastosowaniu europejskich ETF-ów. Wszystkie wyniki portfeli prezentowanych na blogu oparte są właśnie o ETF-y z dwóch pierwszych kolumn oznaczonych ID. W pozostałych kolumnach znajdziecie ETF-y dostępne w biurze maklerskim mBank-u, Bossa, XTB oraz Interactive Brokers. Dodatkowo kolorem zielonym zaznaczyłem instrumenty notowane w dolarze amerykańskim. Pozostałe ETF-y notowane są w euro.

Aby dowiedzieć się więcej o danym instrumencie polecam odwiedzenie strony atlasetf.pl.

GFM

VAA 12

VAA 4

DAA 12

DAA 4

GPM

PAA

GTAA/AGG

GEM

The One

VIX-Model / SlowVIX

GFM

Global Factor Model (GFM)


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
IJH	SPY4	XRSM	IUS3	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
VEA	EXUS	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
		XMJP (40%)		XMJP (40%)
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	EMIM
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
GLD	PHAU	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04

VAA 12

Vigilant Asset Allocation (VAA) 12 ETF


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	NDXEX	EQQQ	SXRV	SXRV
IWM	ZPRR	IUS3	IUS3	ZPRR	ZPRR
VGK	VWCG	XMEU	VWCG	VWCG	VWCG
EWJ	DBXJ	XMJP	IJPA	XMJP	DBXJ
VWO	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	EMIM
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
GLD	PHAU	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
HYG	IS0R	IS0R	IS0R	IHYU	IS0R
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA
SHY	IBTS	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS

VAA 4

Vigilant Asset Allocation (VAA) 4 ETF


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
VWO	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	EMIM
VEA	EXUS	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
		XMJP (40%)		XMJP (40%)
BND	VAGT	VDTA	VDTA	EUNA	VDTA
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLA	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA
SHY	IUSU	IUSU	IBTE	IBTE	IUSU

DAA 12

Defensive Asset Allocation (DAA) 12 ETF


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	NDXEX	EQQQ	SXRV	SXRV
IWM	ZPRR	IUS3	IUS3	ZPRR	ZPRR
VGK	VWCG	XMEU	VWCG	VWCG	VWCG
EWJ	DBXJ	XMJP	IJPA	XMJP	DBXJ
VWO	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	EMIM
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
GLD	PHAU	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
HYG	IS0R	IS0R	IS0R	IHYU	IS0R
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA
SHY	IUSU	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS

DAA 4

Defensive Asset Allocation (DAA) 4 ETF


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
VWO	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	EMIM
VEA	EXUS	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
		XMJP (40%)		XMJP (40%)
BND	VAGT	VDTA	VDTA	EUNA	VDTA
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
SHY	IUSU	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA

GPM

Generalized Protective Momentum (GPM)


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	NDXEX	EQQQ	SXRV	SXRV
IWM	ZPRR	IUS3	IUS3	ZPRR	ZPRR
VGK	VWCG	XMEU	VWCG	VWCG	VWCG
EWJ	DBXJ	XMJP	IJPA	XMJP	DBXJ
VWO	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	EMIM
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
GLD	PHAU	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
HYG	IS0R	IS0R	IS0R	IHYU	IS0R
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA
SHY	IUSU	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS

PAA

Protective Asset Allocation (PAA)


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	NDXEX	EQQQ	SXRV	SXRV
IWM	ZPRR	IUS3	IUS3	ZPRR	ZPRR
VGK	VWCG	XMEU	VWCG	VWCG	VWCG
EWJ	DBXJ	XMJP	IJPA	XMJP	DBXJ
VWO	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	EMIM
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
GLD	PHAU	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
HYG	IS0R	IS0R	IS0R	IHYU	IS0R
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA

GTAA/AGG

Global Tactical Asset Allocation (GTAA)


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	UBUS
VBR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
VWO	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	EMIM
VEA	EXUS	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
		XMJP (40%)		XMJP (40%)
VCIT	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
VGLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
VGIT	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA
IGOV	EUNA	EUNA	EUNA	EUNA	EUNA
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
IAU	PHAU	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP

GEM

Global Equity Momentum (GEM)


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
VEU	EXUS (75%)	XSX6 (30%)	EXUS (75%)	IMAE (30%)	EXUS (75%)
		CPXJ (25%)		SXR1 (25%)
		XMJP (15%)		XMJP (15%)
	IS3N (25%)	XMME (30%)	XMME (25%)	AMEM (30%)	EMIM (25%)
BND	VAGT	VDTA	VDTA	EUNA	VDTA

Ze względu na brak ETF-a z rynku europejskiego, który odwzorowałby VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF), jesteśmy zmuszeni posłużyć się dostępnymi instrumentami lokując kapitał w odpowiednich proporcjach (30% DX2X, 25% SXR1, 15% DBXJ i 30% IS3N).

The One

Single Global Equity Allocation „The One”


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
VWO	IS3N	IS3N	XMME	AMEM	EMIM
VEA	EXUS	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
		XMJP (40%)		XMJP (40%)
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLA	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA

VIX-Model / SlowVIX

VIX-Model / SlowVIX


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	P500	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
SSO	DBPG	DBPG	DBPG	DBPG	DBPG
SPXL	3USL	—	3USL	3USL	3USL
IWM	ZPRR	IUS3	IUS3	ZPRR	XRS2
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
QLD	LQQ	—	LQQ	LQQ	LQQ
TQQQ	QQQ3	—	QQQ3	QQQ3	QQQ3
MVV	—	—	—	—	—
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
TMF	—	—	—	—	—

Inwestorzy, którzy nie chcą inwestować tylko w obligacje USA mogą w przypadku sygnału Risk-Off ulokować kapitał w obligacje globalne zabezpieczone do Euro EUNA (iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF EUR Hgd Acc).

Portfele ID z podziałem na ETF-y dostępne w różnych domach maklerskich.

Tabele poniżej przedstawiają Portfele ID z podziałem na ETF-y UCITS dostępne w wybranych domach maklerskich. Dzięki temu łatwiej jest odwzorować dany portfel bez względu na to, w którym biurze maklerskim posiadamy swój rachunek.

Defensive

Standard

Classic

Offensive

Aggressive

Classic Lev

Extreme 2

Defensive

Defensive


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
IWM	ZPRR	IUS3	IUS3	ZPRR	ZPRR
VGK	VWCG	XMEU	VWCG	VWCG	VWCG
EWJ	DBXJ	XMJP	IJPA	XMJP	DBXJ
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	EMIM
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
GLD	PHAU	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
HYG	IS0R	IS0R	IS0R	IHYU	IS0R
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI
VEA	EXUS	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
		XMJP (40%)		XMJP (40%)
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
IJH	SPY4	XRSM	IUS3	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA
SHY	IUSU	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS

Standard

Standard


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	EMIM
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
GLD	PHAU	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI
VEA	EXUS	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
		XMJP (40%)		XMJP (40%)
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
IJH	SPY4	XRSM	SPY4	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA
SHY	IUSU	IUSU	IBTE	IBTE	IBTS
BND	VAGT	VDTA	VDTA	EUNA	VDTA

Classic

Classsic


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	EMIM
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
GLD	PHAU	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI
VEA	EXUS	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
		XMJP (40%)		XMJP (40%)
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
IJH	SPY4	XRSM	SPY4	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA

Offensive

Offensive


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	EMIM
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
GLD	PHAU	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI
VEA	EXUS	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
		XMJP (40%)		XMJP (40%)
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
IJH	SPY4	XRSM	SPY4	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
VO	SPY4	XRSM	SPY4	SPY4	SPY4
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA

Aggressive

Aggressive


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SPY	SXR8	VUSA	VUSA	SXR8	SXR8
QQQ	SXRV	EXXT	EQQQ	SXRV	SXRV
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	EMIM
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
GLD	PHAU	4GLD	EGLN	4GLD	4GLD
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI
VEA	EXUS	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
		XMJP (40%)		XMJP (40%)
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
IJH	SPY4	XRSM	SPY4	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
SSO	DBPG	DBPG	DBPG	DBPG	DBPG
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA

Classic Lev

Classic Lev


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SSO	DBPG	DBPG	DBPG	DBPG	DBPG
QLD	LQQ	—	LQQ	LQQ	LQQ
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	EMIM
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
UGL	LBUL	4RT8	LBUL	—	LBUL
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI
VEA	EXUS	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
		XMJP (40%)		XMJP (40%)
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
IJH	SPY4	XRSM	SPY4	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA

Extreme 2

Extreme 2


ID (USA)	ID (EUR)	mBank	Bossa	XTB	IB
SSO	DBPG	DBPG	DBPG	DBPG	DBPG
QLD	LQQ	—	LQQ	LQQ	LQQ
VWO	IS3N	IS3N	XMME	IS3N	EMIM
VNQ	IQQ7	IQQ7	IWDP	IQQ7	IUSP
GSG	EN4C	EN4C	EXXY	ICOM	EN4C
UGL	LBUL	4RT8	LBUL	—	LBUL
LQD	IBCD	IBCD	LQDA	IBCD	LQDA
MTUM	QDVA	QDVA	QDVA	IS3R	QDVA
VTV	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI	QDVI
VEA	EXUS	XMEU (60%)	EXUS	VWCG (60%)	EXUS
		XMJP (40%)		XMJP (40%)
EFV	IS3S	IS3S	XDEV	IS3S	IS3S
MCHI	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6	XCS6
IJH	SPY4	XRSM	SPY4	SPY4	SPY4
IJR	IUS3	IUS3	IUS3	ZPRR	IUS3
TLT	IS04	IS04	DTLE	DTLE	IS04
IEF	IUSM	IUSM	BTMA	IUSM	BTMA