W kwietniu powróciliśmy do spadków i do testowania ostatnich dołków z przełomu lutego i marca na indeksie S&P500. Okazało się, że był to najgorszy start indeksu przez pierwsze 4 miesiące od 1939 roku. Obligacje ponownie zakończyły miesiąc na poważnym minusie. Jedynie surowce kontynuują wzrosty. Wskaźnik Risk-On/Off dla strategii, które śledzę na blogu wynosi 85% co oznacza, że 85% strategii jest aktualnie w obligacjach lub gotówce. Nawet tak wolno reagująca strategia jaką jest GEM była o włos od wygenerowania sygnału Risk-Off.

Poniżej wyniki dla wybranych światowych klas aktywów.

Poniżej prezentowane są wyniki za miesiąc kwiecień 2022 tylko dla wybranych portfeli z tych dostępnych na blogu. Szczegółowe wyniki wszystkich portfeli/strategii znajdziecie w odpowiedniej zakładce w menu głównym lub klikając na odpowiedni link na końcu tego wpisu.

Portfele oparte o ETF-y notowane w Europie (UCITS)

Portfele oparte o ETF-y notowane w Stanach Zjednoczonych

Aktualna alokacja dla poszczególnych strategii dostępna jest w zakładce Portfele w menu głównym. Strategia GFM, DAA, VIX-Model, SlowVIX oraz Portfele ID dostępne są w zakładce Premium. Wyniki strategii pasywnych znajdziesz w zakładce Strategie/Strategie pasywne

Pozdrawiam i życzę tylko udanych inwestycji!

Grzegorz


#putinchuj

2 comments add your comment

  1. A nie myślałeś może o próbie stworzenia strategii algorytmicznej na szeroki indeks surowców? Może coś na interwale dziennym podobnego do VIX model? Dałoby się?

    • Hej Piotrek, nie myślałem o tym. Indeks surowców jest już w strategii GFM jak również w GPM. Jeśli brałbym pod uwagę stworzenie takiej strategii to tylko w oparciu o trend following.

Leave a comment

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do
Symulatora Portfela Inwestycyjnego!