Aktualizacja portfeli 04.2022
W kwietniu powróciliśmy do spadków i do testowania ostatnich dołków z przełomu lutego i marca na indeksie S&P500. Okazało się, że był to najgorszy start indeksu przez pierwsze 4 miesiące od 1939 roku. Obligacje ponownie zakończyły miesiąc na poważnym minusie. Jedynie surowce kontynuują wzrosty. Wskaźnik Risk-On/Off dla strategii, które śledzę na blogu wynosi 85% co oznacza, że 85% strategii jest aktualnie w obligacjach lub gotówce. Nawet tak wolno reagująca strategia jaką jest GEM była o włos od wygenerowania sygnału Risk-Off.
Poniżej wyniki dla wybranych światowych klas aktywów.
Poniżej prezentowane są wyniki za miesiąc kwiecień 2022 tylko dla wybranych portfeli z tych dostępnych na blogu. Szczegółowe wyniki wszystkich portfeli/strategii znajdziecie w odpowiedniej zakładce w menu głównym lub klikając na odpowiedni link na końcu tego wpisu.
Portfele oparte o ETF-y notowane w Europie (UCITS)
Portfele oparte o ETF-y notowane w Stanach Zjednoczonych
Aktualna alokacja dla poszczególnych strategii dostępna jest w zakładce Portfele w menu głównym. Strategia GFM, DAA, VIX-Model, SlowVIX oraz Portfele ID dostępne są w zakładce Premium. Wyniki strategii pasywnych znajdziesz w zakładce Strategie/Strategie pasywne
Pozdrawiam i życzę tylko udanych inwestycji!
Grzegorz
#putinchuj
A nie myślałeś może o próbie stworzenia strategii algorytmicznej na szeroki indeks surowców? Może coś na interwale dziennym podobnego do VIX model? Dałoby się?
Hej Piotrek, nie myślałem o tym. Indeks surowców jest już w strategii GFM jak również w GPM. Jeśli brałbym pod uwagę stworzenie takiej strategii to tylko w oparciu o trend following.