Sierpień okazał się bardzo dobrym miesiącem dla rynków akcji. Amerykańskie akcje zyskały 6,97% (VOO). Akcje All-World ex.US zyskały 4,41% (VEU). Mamy do czynienia z bardzo silnym pozytywnym momentum co zostało odzwierciedlone w wynikach portfeli. Dalsze osłabienie dolara wpłynęło negatywnie na wartość portfeli wyrażonych w PLN.
Bazując na prezentowanych przeze mnie strategiach postanowiłem stworzyć narzędzie, które umożliwi szybkie sprawdzenie jak dana strategia radziła sobie w przeszłości. Jeśli chcesz zbudować swój autorski portfel w oparciu o sprawdzone strategie to namawiam Cię do zapoznania się z poniższym tekstem gdzie przedstawiam wszystkie szczegóły.
W oparciu o historyczne wyniki strategii możesz zobaczyć jak wyglądałby przebieg inwestycji pod względem stopy zwrotu, ryzyka wyrażonego współczynnikiem Sharpe’a i UPI (Ulcer Performance Index) i maksymalnego obsunięcia kapitału. Wszystko przedstawione jest w przejrzysty sposób za pomocą wykresów oraz tabeli wynikowej.
W dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić strategię, która wykorzystuje podejście dual-momentum z zabezpieczeniem (crash protection) przy jednoczesnym zastosowaniu szybkiego momentum w przypadku selekcji aktywów do inwestycji.
VAA (Vigilant Asset Allocation) jest podobna do wcześniej prezentowanych strategii PAA i GPM ale z nieco bardziej rygorystyczną metodą zabezpieczenia, oferując jednocześnie wyższe stopy zwrotu. Konsekwencją takiego podejścia jest to, że strategia przez ponad 50% czasu jest poza rynkiem (alokacja w bezpieczne aktywa).
Lipiec okazał się bardzo dobrym miesiącem dla akcji i wszystkie portfele bazujące na ETF notowanych na amerykańskiej giełdzie (wyceniane w USD) zanotowały wzrosty. Liderem okazał się portfel AGG3 zyskując całe 7,4%. Niestety nie możemy tego samego powiedzieć o portfelach wycenianych w EUR, które ze względu na osłabienie się dolara nie poradziły sobie tak jak ich odpowiedniki oparte o amerykańskie ETF. Dolar stracił do euro 4,83% w ciągu jednego miesiąca a od początku roku to już 5,4%. Dokładnie widać tą różnicę gdy spojrzymy na kolumnę YTD w tabelach poniżej. W ujęciu PLN te różnice między portfelami nie są już takie duże.
Stworzenie planu inwestycyjnego może wydawać się bardziej lub mniej skomplikowanym zadaniem szczególnie dla kogoś kto nie do końca interesuje się finansami. Jednak finanse domowe (inaczej domowy budżet) jest pierwszą rzeczą nad jaką musimy mieć kontrolę żeby w ogóle myśleć o oszczędzaniu czy inwestowaniu. Jak stworzyć prosty plan inwestycyjny i zrealizować własny cel finansowy nie poświęcając więcej niż 2 godziny rocznie? Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które chcą zacząć inwestować i szukają odpowiedniej metody, która nie będzie wymagała szerokiej wiedzy na temat poszczególnych spółek giełdowych czy rynków finansowych. Będę chciał pokazać, że wystarczy tylko systematycznie oszczędzać określoną kwotę i zainwestować ją w odpowiednie aktywa aby z dużym prawdopodobieństwem osiągnąć wyznaczony cel.