Strategie

Pewnie po przeczytaniu tytułu tego wpisu zastanawialiście się co przyszło mi do głowy, że postanowiłem zabawić się we wróżbitę i zacząć przewidywać jak zachowa się rynek w przyszłości. 😄 Jak wiecie jestem daleki od tego aby próbować odgadywać jak będzie wyglądała przyszłość i nie zamierzam tego robić teraz.

Tak się akurat złożyło, że zmieniałem swojego brokera ostatnio. Chciałem zrobić to teraz żeby zdążyć z transferem środków na moje nowe konto maklerskie przed ostatnim dniem miesiąca aby na nowo rozlokować kapitał bazując na strategiach, które stosuję. Cała operacja przebiegła szybko i sprawnie i w ciągu 2 dni miałem cały kapitał dostępny w poniedziałek 31 sierpnia.

Dlaczego o tym piszę? Po prostu chciałem się z wami podzielić pewną myślą, która przyszła mi do głowy podczas tej całej operacji zmiany rachunku. 

Czytaj dalej

Bazując na prezentowanych przeze mnie strategiach postanowiłem stworzyć narzędzie, które umożliwi szybkie sprawdzenie jak dana strategia radziła sobie w przeszłości. Jeśli chcesz zbudować swój autorski portfel w oparciu o sprawdzone strategie to namawiam Cię do zapoznania się z poniższym tekstem gdzie przedstawiam wszystkie szczegóły. 

W oparciu o historyczne wyniki strategii możesz zobaczyć jak wyglądałby przebieg inwestycji pod względem stopy zwrotu, ryzyka wyrażonego współczynnikiem Sharpe’a i UPI (Ulcer Performance Index) i maksymalnego obsunięcia kapitału. Wszystko przedstawione jest w przejrzysty sposób za pomocą wykresów oraz tabeli wynikowej.

Czytaj dalej

W dzisiejszym wpisie chciałbym przedstawić strategię, która wykorzystuje podejście dual-momentum z zabezpieczeniem (crash protection) przy jednoczesnym zastosowaniu szybkiego momentum w przypadku selekcji aktywów do inwestycji. 

VAA (Vigilant Asset Allocation) jest podobna do wcześniej prezentowanych strategii PAA i GPM ale z nieco bardziej rygorystyczną metodą zabezpieczenia, oferując jednocześnie wyższe stopy zwrotu. Konsekwencją takiego podejścia jest to, że strategia przez ponad 50% czasu jest poza rynkiem (alokacja w bezpieczne aktywa).

Czytaj dalej

Stworzenie planu inwestycyjnego może wydawać się bardziej lub mniej skomplikowanym zadaniem szczególnie dla kogoś kto nie do końca interesuje się finansami. Jednak finanse domowe (inaczej domowy budżet) jest pierwszą rzeczą nad jaką musimy mieć kontrolę żeby w ogóle myśleć o oszczędzaniu czy inwestowaniu. Jak stworzyć prosty plan inwestycyjny i zrealizować własny cel finansowy nie poświęcając więcej niż 2 godziny rocznie? Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które chcą zacząć inwestować i szukają odpowiedniej metody, która nie będzie wymagała szerokiej wiedzy na temat poszczególnych spółek giełdowych czy rynków finansowych. Będę chciał pokazać, że wystarczy tylko systematycznie oszczędzać określoną kwotę i zainwestować ją w odpowiednie aktywa aby z dużym prawdopodobieństwem osiągnąć wyznaczony cel.

Czytaj dalej

Kilka tygodni temu przedstawiłem strategię za pomocą, której możemy inwestować w globalne aktywa bazując na momentum relatywnym i absolutnym. Dodatkowo strategia ta aktywnie dostosowuje zaangażowanie w ryzykowne aktywa za pomocą współczynnika ochrony kapitału «crash protection”. Mam na myśli strategię PAA opisaną tutaj. W dzisiejszym wpisie chciałbym zaprezentować podobną strategię, opartą o te same aktywa (ETFy), wykorzystującą momentum absolutne oraz relatywne jak również współczynnik ochrony kapitału (crash protection). Tym co odróżnia ją od strategii PAA jest to, że wprowadza ona dodatkowy ważny parametr do procesu selekcji aktywów – korelację. Strategia ta częściej wybiera aktywa, które są mniej pozytywnie skorelowane z innymi globalnymi aktywami, co powinno spowodować, że nasz portfel będzie bardziej zdywersyfikowany. Przedstawiam strategię GPM (Generalized Protective Momentum). 

Czytaj dalej