Aktualizacja portfeli 08.2026
Po lipcowym trzęsieniu ziemi sierpień przyniósł uspokojenie. S&P 500 zyskał 2,66%, Nasdaq-100 4,18%. MTUM stał w miejscu i pozostaje niemal 13% poniżej szczytu. Gwiazdami miesiąca były złoto (+9,9%) i Bitcoin (IBIT +25%), surowce kontynuowały znakomity rok (GSG +6,2%). Wyjątkiem znów Chiny (-1,9%). Zmienność spadła i VIX wrócił w okolice 15.
Część strategii przełączyła się na RISK ON, a średni udział obligacji i gotówki spada z ponad 51% do ok. 46%. Strategie momentum, które w lipcu najmocniej oberwały, odbiły najwięcej (Focus L2 +7%). Druga strona tego samego medalu: przy gwałtownych zwrotach obrywają, ale szybko łapią nowy kierunek.
Poniżej jak zwykle przedstawiam wyniki strategii za ostatni miesiąc.
Wyniki za ostatni miesiąc dla wybranych światowych klas aktywów w ujęciu dolarowym.
Poniżej prezentowane są wyniki za ostatni miesiąc tylko dla wybranych portfeli z tych dostępnych na blogu. Szczegółowe wyniki wszystkich portfeli/strategii znajdziecie tutaj.
Portfele oparte o ETF-y notowane w Europie (UCITS)
Portfele oparte o ETF-y notowane w Stanach Zjednoczonych
Aktualna alokacja dla poszczególnych strategii dostępna jest w zakładce Portfele w menu głównym. Strategia GFM, DAA, VIX-Model, SlowVIX oraz Portfele ID dostępne są w zakładce Premium. Wyniki wszystkich strategii znajdziesz tutaj.
Pozdrawiam i życzę tylko udanych inwestycji!
Grzegorz
Czesc.
Czy robiles symulacje rebalancingu w transzach, na przyklad 3 transze, 1, 10 i 20 dnia miesiaca? Ciekawy jestem jaki by to mialo wplyw na wyniki.
Pozdrowiam,
Lukasz
Nie robiłem backtestow na transzach dziennych ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby to zrobić, choć nie sądzę, że to będzie jakiś game changer.
Dzieki za odpowiedzi. Czy planujesz zrobic backtesty i podzielic sie wynikami?
mam to na liście ToDo. Oczywiście wynikami się podzielę.
Czekam z niecierpliwoscia na wyniki.