canary assets

Nowa strategia oparta jest o ten sam zestaw globalnych aktywów co znana już nam VAA. Stosujemy szybkie momentum oraz crash protection w połączeniu z easy trading. Jedyną różnicą jest sposób w jaki strategia decyduje o alokacji w bezpieczne aktywa. W efekcie DAA była prawie o 50% mniej zainwestowana w obligacje niż VAA przy czym stopa zwrotu była na podobnym, a w ostatnich latach wyższym poziomie niż VAA. Metoda generowania sygnału crash protection powoduje również zmniejszenie ilości transakcji co ma wpływ na ostateczny wynik. Autorami strategii są Wouter J. Keller and Jan Willem Keuning. Oryginalny opis strategii znajdziecie w publikacji z 2018 roku “Breadth Momentum and the Canary Universe”

Czytaj dalej

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do Symulatora Portfela Inwestycyjnego!