Portfele pasywne

W tabeli poniżej przedstawiłem 40 różnych portfeli pasywnych wraz z podziałem na klasy aktywów. Dodatkowo na górze tabeli zamieściłem propozycję funduszy ETF, które można wykorzystać w celu odwzorowania danego portfela. ETF-y podzielone zostały na te dostępne w Stanach Zjednoczonych oraz dostępne na rynku europejskim (z podziałałem na walutę notowania instrumentu). 

AKCJE OBLIGACJE INNE AKTYWA
US ETF VTI VOO VTV MTUM IJH IWM VBR VBK ACWI VEA VEU EFV VSS AVDV VGK VPL VWO TLT IEF SHY BND TIP HYG LQD IGOV GSG GLD VNQ
Europa ETF (EUR) *(3) XD9U SXR8 QDVI QDVA XRSM IUS3 IUS3 *(1) IUS3 *(1) XMWO IQQ0 *(2) *(2) *(2) *(2) XMEU XMME IS04 IUSM IBTS EUNX IUST IS0R IBCD EUNA SXRS 4GLD IQQ6
Europe ETF (USD) *(3) SPY5 IUMO SPY4 IDP6 IDP6 *(1) IDP6 *(1) XDWD VHVE VFEA IDTL CBU7 IBTA VDTY TIPU IHYU LQDE COMF PHAU
Nazwa portfela Autor US Total
Stock
Market
US Large Cap US Large Cap Value US
Mom.
Growth
US Mid Cap US Small Cap US Small Cap Value US Small Cap Growth All World Stocks Int. Dev. ex. US Int. All Stocks ex. US Int. Stocks Value ex. US Int. Small Cap ex. US Int. Small Cap Value ex. US Europe Stocks Dev. Asia Pacific Emer. Markets US Long Term Bonds US Interm. Bonds US Short Term Bonds US Total Bond Market US Inf.-Prot. Bonds US High Yield Bonds US Corp. Bonds World Bonds Comm. GSCI Gold REITs Cash
7Twelve Craig Israelsen 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 17% 8,3% 16,6% 8,3% 8,3%
All Seasons Ray Dalio 30% 40% 15% 7,5% 7,5%
Coffeehouse Bill Schultheis 10% 10% 10% 10% 10% 40% 10%
Smart Money William Bernstein 15% 10% 5% 10% 5% 5% 5% 40% 5%
Global Market I Ronald Doeswijk 45% 5% 44% 2% 4%
Golden Butterfly 20% 20% 20% 20% 20%
Ideal Index Frank Armstrong 6,3% 9,3% 9,3% 6,3% 31% 30% 8%
IVY Meb Faber 20% 20% 20% 20% 20%
Larry Swedroe Larry Swedroe 15% 7,5% 7,5% 70%
Merriman Ultimate Paul Merriman 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 20% 12% 8% 6%
No Brainer William Bernstein 25% 25% 25% 25%
Permanent Harry Browne 25% 25% 25% 25%
Pinwheel 15% 10% 15% 10% 15% 10% 15% 10%
Core Four Rick Ferri 48% 24% 20% 8%
Sandwich Bob Clyatt 20% 8% 6% 10% 6% 30% 11% 5% 4%
Three- Fund Taylor Larimmore 40% 20% 40%
Growth 52% 28% 16% 4%
Moderate 39% 21% 32% 8%
Conservative 26% 14% 48% 12%
Income 13% 7% 64% 16%
Boogleheads 3 Funds 50% 30% 20%
Boogleheads 4 Funds 50% 30% 10% 10%
Lazy Portfolio David Swensen 30% 15% 5% 15% 15% 20%
Yale Endowment David Swensen 30% 15% 5% 15% 15% 20%
Minimize FatTails Larry Swedroe 15% 15% 35% 35%
Simple Larry Swedroe 15% 13% 15% 13% 4% 40%
Tobias Andrew Tobias 34% 33% 33%
Talmud Talmud 20% 10% 4% 33% 33%
Warren Buffet Warren Buffet 90% 10%
Alphaa Architect Robust Alphaa Architect 7,5% 30% 7,5% 7,5% 7,5% 20% 10% 10%
Couch Potato Scott Burns 50% 50%
Margaritaville Scott Burns 34% 33% 33%
Family Taxable Ted Aronson 5% 15% 10% 5% 5% 5% 15% 10% 10% 15% 5%
Global Market II Meb Faber 20% 15% 5% 15% 2% 22% 16% 5%
El-Erian Mohamed El-Erian 18% 18% 15% 6% 6% 11% 13% 13%
GAA Meb Faber 18% 12% 4% 14% 2% 20% 15% 5% 5% 5%
Risk Parity 8% 8% 35% 35% 4% 5% 5%
GAA5 Meb Faber 20% 20% 20% 20% 20%
GAA13 Meb Faber 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 20%
Clasic 60/40 60% 20% 20%
S&P500 100%

Objaśnienie skrótów użytych w tabeli:

Int. – International (w znaczeniu inne niż USA)

Dev. – Developed 

Emer. – Emerging 

Mom. – Factor Momentum 

Interm.  – Intermediate 

Comm. – Commodities

 

Zastrzeżenia:

1) Brak odpowiedniego ETF-a można zastąpić innym z ekspozycją tylko na małe spółki (bez czynnika faktorowego)

2) Brak odpowiedniego ETF-a zastępujemy ekspozycją na kompozycjęz 4 innych w następujących proporcjach:

XMEU30,0%
XAXJ25,0%
XMJP15,0%
XMME30,0%

3) Wszystkie europejskie ETF-y dobrane są na podstawie dostępnych instrumentów w DM mBank

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do
Symulatora Portfela Inwestycyjnego!