P05-Strategia-GFM-L2-4

Global Factor Model (GFM-L2-4)

Statystyki strategii

Poniższe charakterystyki dotyczą okresu od roku 2000 do ostatniego pełnego miesiąca.

Jeżeli istnieje możliwość odwzorowania strategii na rynku europejskim (patrz tabela powyżej) to listę ETF-ów z podziałem na biura maklerskie znajdziesz tutaj lub na górze strony pod hasłem Lista ETF.

Krzywa kapitału

Wykres krzywej kapitału od 2000 roku w skali liniowej oraz logarytmicznej.

Maksymalne obsunięcie kapitału (Max Drawdown)

Historyczne wyniki

Miesięczne i roczne wyniki strategii. Kolorami zaznaczono najlepszy i najgorszy miesięczny wynik.

Historyczna stopa zwrotu - Rolling Returns

Rolling Returns czyli krocząca stopa zwrotu za okres 1 roku i 3 lat. Dzięki temu możemy lepiej zobaczyć częstotliwość oraz wielkość lepszych i gorszych  wyników danej strategii.

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do Symulatora Portfela Inwestycyjnego!